新兴市场银行业的风险评估与金融监管：趋势与展望 平装

揭秘新兴市场银行风险！深度解析监管框架与评级模型，结合多国实战案例，为金融从业者与研究者点亮风险防控与决策先机！ 

本书聚焦新兴市场银行业，系统剖析风险评估与金融监管，涵盖监管框架、评级模型、信用及市场风险等内容，结合多国案例，兼具理论深度与实践价值，为相关研究与实务提供重要参考。 

 

亚历山大•卡明斯基（Alexander M. Karminsky），俄罗斯国立研究大学高等经济学院 (HSE) 金融学教授和银行与风险研究中心主任，主要研究领域为银行、风险管理、计量经济学以及运筹学。
保罗•埃米利奥•米斯特鲁利 （Paolo Emilio. Mistruli），意大利银行的首席经济学家，主要研究方向为货币银行。
米哈伊尔•斯多尔博夫（Mikhail I. Stolbov），莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）应用经济学系主任、教授，主要研究领域为全球金融稳定、金融增长关系、金融创新。
石勇，信息系统与定量分析专业荣誉退休教授。
张小波，西南政法大学经济学院（数字经济学院）副教授、硕士生导师，主要研究方向为金融安全、金融监管、法经济学等。
李念，西南政法大学经济学院（数字经济学院）助理研究员，主要研究方向为金融风险管理、数字金融治理等。
李晓鹏，西南政法大学经济学院（数字经济学院）助理研究员，主要研究方向为金融市场与风险定价、行为金融等。
肖忠意，西南政法大学商学院（监察审计学院）教授、博士生导师、审计与法治研究中心副主任，主要研究方向为金融安全与风险治理、公司金融和审计学等。

《新兴市场银行业的风险评估与金融监管：趋势与展望》聚焦新兴市场银行业风险评估与金融监管核心议题，由多国专家联合编撰。全书分五部分，涵盖新兴市场银行业发展特点与趋势、风险监管演进、评级与风险衡量、信贷和市场风险估计建模、系统性风险建模及热门趋势等内容。书中结合俄罗斯、巴西等国实践，分析了银行业风险特征、评级体系、各类风险模型构建及监管科技应用，探讨了《巴塞尔协议》实施、金融自由化与去全球化等背景下的监管挑战与应对，为新兴市场金融风险防控、监管改革及行业可持续发展提供了兼具学术价值与实践参考的见解。 

 

丛书简介：
本译丛从金融风险防范、金融人工智能、金融科技监管、金融生态和战略等角度，选取并翻译国外经典著作，通过对国外金融业数字化转型中出现的各种模式、方法、问题的呈现，以期对中国数字金融发展和金融新业态监管提供现实、科学的参考和借鉴。
 

前言
致谢
编者和撰写者
全书概要
第一部分 新兴市场的银行业
第一章 银行业系统发展的特点和趋势
阿尔乔姆•阿尔希波夫 娜塔莉亚•阿尔希波娃 亚历山大•卡明斯基
第二章 新兴金融市场风险监管：过去､现在和未来
阿尔乔姆•阿尔希波夫 娜塔莉亚•阿尔希波娃 亚历山大•卡明斯基
第二部分 评级和风险衡量
第三章 新兴国家评级评估原则
谢尔盖•格里舒宁 娜塔莉娅•迪亚科娃 亚历山大•卡明斯基
第四章 新兴金融市场评级体系的汇总
谢尔盖•格里舒宁 娜塔莉亚•迪亚科娃 亚历山大•卡明斯基
第三部分 对银行业务中的信贷和市场风险的估计与建模
第五章 新兴资本市场的银行信用风险模型
亚历山大•卡明斯基 阿列克谢•莫尔古诺夫
第六章 新兴资本市场的违约损失估计
米哈伊尔•波马扎诺夫
第七章 新兴市场破产预测模型的比较
罗曼•布雷欣
第八章 银行资产负债管理的风险测度与评估：以俄罗斯为例
叶卡捷琳娜•谢里亚科娃
第九章 新兴市场市场风险的预测与回测
迪安•范塔齐尼
第十章 商业银行综合风险度量系统
亚历山大•热瓦加 阿列克谢•莫尔古诺夫
第十一章 经济资本结构与银行业金融风险聚集
玛丽娜•波莫里娜
第四部分 系统性风险建模和压力测试
第十二章 探索预警系统有效性及其与《巴塞尔协议III》的相互作用
埃琳娜•杰鲁吉娜 玛丽亚•古谢娃 阿列克谢•波诺马连科
第十三章 只有总量重要吗？俄罗斯国际货币储备充足性压力测试
雷纳特•阿克梅托夫 薇拉•潘科娃 奥列格•索尔恩采夫 叶利扎韦塔•奥尔洛娃
第十四章 银行业系统性风险的监管措施：以白俄罗斯为例
斯韦特兰娜•马利希娜
第十五章 俄罗斯金融冲击的实际影响
瓦西丽莎•巴拉诺娃
第五部分 新兴资本市场的热门趋势
第十六章 发展中国家风险评估与管理的创新
安德烈•叶戈罗夫 德米特里•波马兹金
第十七章 金融风险评估的动态分形资产定价模型
布鲁诺•德•康蒂 弗拉基米尔•吉辛 伊琳娜•雅里吉娜
第十八章 零售支付市场的网络效应：来自个人的证据
叶戈尔•克里沃舍亚
总结 新兴市场金融可持续性工具
亚历山大•卡明斯基 保罗•埃米利奥•米斯特鲁利 米哈伊尔•斯托尔博夫 石勇

2020年第一季度，世界经济受到了前所未有的冲击——新冠疫情。在完成论文那一刻，这种病毒的危害尚未完全显现。然而，显而易见的是，这一可怕的事件必将成为全球金融体系的 “黑天鹅”，极大地影响着金融体系功能和制度的未来发展趋势。
然而，在探讨金融体系的未来发展趋势之前，我们须回顾过去几十年的银行业发展状况。这可以帮助我们更好地发现不同市场和地区银行业发展的共同趋势及其不同特征。尽管金融全球化几十年来一直是主流趋势，且全球趋势往往是由最大的经济体及其金融机构主导的，但这也有助于我们更好地了解新兴银行系统的特殊性和总体趋势。在此基础上，探究具体区域和特定地点银行部门的演变特征与趋势，包括地区经济的体制特征，以及国际发展趋势。然后，从行业关键绩效指标入手，跟踪新兴市场金融体系的进展。针对这一方面的探讨，应从对发达市场和新兴市场的利害关系方具有重要意义的特征的角度来看待。实现这一目标的最客观方法之一是考虑投资者的观点。在完成对新兴市场银行系统发展特有趋势的分析后，将探析新兴市场银行系统发展出现的新挑战。这些挑战极有可能成为未来几十年影响银行业发展的重要因素，或更深层次地说，可能是促进金融体系发展的重要因素。
尽管上述分析不可能全面展现新兴市场银行系统的所有特点，并且对许多方面关注不够，然而，它可能会为新兴市场银行业发展所面临的问题和挑战提供一个宽广的背景，也有助于更好地理解一个相当多样化的世界。在这个世界中，尽管万物互联，但普通的方法似乎占主导地位。